股指期货套期保值最优套保比率模型概述
银河股指期货套期保值系列之三<BR/><BR/> 通过股指期货进行套期保值，从而减少现货资产面临的系统性风险，是我国推出股指期货的主要目的，也是股指期货最主要的功能之一。套期保值理论的核心问题是最优套期保值比率的确定。<BR/><BR/> 国际上，计算最优套期保值比率的常见模型有OLS(普通最小二乘法模型)、VAR(向量自回归模型)、VECM(向量误差修正模型)、VGARCH(向量广义自回归条件异方差模型)和SSM(状态空间模型)等。<BR/><BR/> 本文将对以上五大最优套期保值比率模 ... <p class=purl><a href=http://paper.cnstock.com/paper_new/html/2010-09/01/content_46609.htm >http://paper.cnstock.com/paper_new/html/2010-09/01/content_46609.htm</a></p>页:
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